Keine bösen Überraschungen mehr
In der weltweiten Finanzkrise hatte die klassische Anlagestrategie versagt, da es plötzlich extreme Kurseinbrüche bei allen Anlageformen zeitgleich gegeben hat. Um die Wahrscheinlichkeit, dass mehrere solcher Extremereignisse auf einmal auftreten, präziser berechnen können, haben drei Wissenschaftler der RUB eine neue Methode entwickelt.
Motiviert durch Finanzkrisen
Prof. Dr. Holger Dette, Dr. Axel Bücher und Dr. Stanislav Volgushev vom Lehrstuhl für Stochastik (Fakultät für Mathematik der Ruhr-Universität) veröffentlichen ihre Forschungsergebnisse im renommierten Wissenschaftsjournal „The Annals of Statistics“. „Unsere Forschungsarbeiten sind stark durch die letzten Finanzkrisen motiviert. Damals hatten fast alle ökonomischen Modelle und Prognosewerkzeuge für Kreditausfälle versagt, weil sie extreme Abhängigkeiten nicht adäquat berücksichtigen. Langfristig wollen wir Modelle und Methoden entwickeln, die solche Ereignisse besser vorhersagen“, so Prof. Dette.
Weitere Informationen
http://aktuell.ruhr-uni-bochum.de/pm2011/pm00294.html.de
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